Критерии выбора альтернативы в теории принятия решений

Критерии выбора альтернативы в теории принятия решений

Критерии выбора альтернативы в теории принятия решений

При существовании неопределенности в принятии решений, то есть когда существует возможность расхождения фактического дохода в будущем от запланированной величины, рассчитать вероятность проявления того или иного последствия довольно затруднительно. В этом случае склонение к одной или другой альтернативе инвестирования можно производить посредством трех критериев.

MAXMAX (оптимистический критерий) — максимизирует наиболее благоприятный исход всех альтернатив.

Критерии выбора альтернативы в теории принятия решенийздесь fkj – оценка альтернативы под номером j при проявлении k-ой ситуации.

MAXMIN (пессимистический критерий) — максимизирует наиболее неблагоприятный исход всех существующих альтернатив.

Критерии выбора альтернативы в теории принятия решенийБезразличный критерий – данный критерий позволяет определить альтернативу, которая обладает максимальной средней величиной исхода. Стоит отметить, что при использовании данного критерия, за правило принимается предположение, что любое состояние среды может проявиться в равной степени, поэтому выбирается такая альтернатива, которая отображает наивысший показатель математического ожидания.

Критерии выбора альтернативы в теории принятия решенийНи для кого не станет откровением факт того, что решение о вложении средств в проект инвестор никогда не примет, если он находится в условиях полной неопределенности. Здесь стоит рассматривать только следующие методы:

  • Исход выбора полностью известен;
  • Известны лишь вероятности возможных исходов.

Базируя свои расчеты на вероятностях, вычисляют основные характеристики рисковых событий:

Математическое ожидание – усредненный показатель из имеющихся исходов, где в качестве весов выступает их проявление:

Критерии выбора альтернативы в теории принятия решенийxj – исход, pj – вероятность проявления исхода xj.

Дисперсия – среднее значение суммы квадратов отклонений любого показателя от рассчитанного показателя математического ожидания:

Критерии выбора альтернативы в теории принятия решенийПри извлечении квадратного корня из значения данной характеристики можно получить отклонение со стандартной величиной.

Значение вариации

Критерии выбора альтернативы в теории принятия решенийКоэффициент корреляции – указывает на взаимосвязь переменных, которая состоит в отклонении среднего значения при изменении любой из других:

Критерии выбора альтернативы в теории принятия решенийВ данном случае:

Критерии выбора альтернативы в теории принятия решенийЕсли данные характеристики имеют величину, большую нулевого значения, то это означает положительную взаимосвязь между существующими переменными. При стремлении характеристик к 1, связь усиливается. Если R=1, это означает, что взаимосвязь имеет линейный характер.

Во время анализа рисков на первом этапе определяются границы, в пределах которых могут изменять свои значения «рисковые» факторы. На следующем этапе выполняются расчеты при имеющихся допущениях изменений переменных в заданном на первом этапе пределе. Проведенные расчеты помогают в оценке возможности возникновения различных рисков при выборе тех или иных вариантов развития.

Предыдущая запись
Теория принятия решений. Модели
Следующая запись
Эффективность проектного управления. 10 правил

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Заполните поле
Заполните поле
Пожалуйста, введите корректный адрес email.

*

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Меню