Критерии выбора альтернативы в теории принятия решений

При существовании неопределенности в принятии решений, то есть когда существует возможность расхождения фактического дохода в будущем от запланированной величины, рассчитать вероятность проявления того или иного последствия довольно затруднительно. В этом случае склонение к одной или другой альтернативе инвестирования можно производить посредством трех критериев.

MAXMAX (оптимистический критерий) — максимизирует наиболее благоприятный исход всех альтернатив.

https://gantbpm.ru/wp-content/uploads/formula-1.avif» alt=»» width=»227″ height=»66″ />здесь fkj – оценка альтернативы под номером j при проявлении k-ой ситуации.

MAXMIN (пессимистический критерий) — максимизирует наиболее неблагоприятный исход всех существующих альтернатив.

https://gantbpm.ru/wp-content/uploads/formula-2.avif» alt=»» width=»222″ height=»62″ />Безразличный критерий – данный критерий позволяет определить альтернативу, которая обладает максимальной средней величиной исхода. Стоит отметить, что при использовании данного критерия, за правило принимается предположение, что любое состояние среды может проявиться в равной степени, поэтому выбирается такая альтернатива, которая отображает наивысший показатель математического ожидания.

https://gantbpm.ru/wp-content/uploads/formula-3.avif» alt=»» width=»247″ height=»107″ />Ни для кого не станет откровением факт того, что решение о вложении средств в проект инвестор никогда не примет, если он находится в условиях полной неопределенности. Здесь стоит рассматривать только следующие методы:

• Исход выбора полностью известен;
• Известны лишь вероятности возможных исходов.

Базируя свои расчеты на вероятностях, вычисляют основные характеристики рисковых событий:

Математическое ожидание – усредненный показатель из имеющихся исходов, где в качестве весов выступает их проявление:

https://gantbpm.ru/wp-content/uploads/formula-4.avif» alt=»» width=»209″ height=»73″ />xj – исход, pj – вероятность проявления исхода xj.

Дисперсия – среднее значение суммы квадратов отклонений любого показателя от рассчитанного показателя математического ожидания:

https://gantbpm.ru/wp-content/uploads/formula-5.avif» alt=»» width=»370″ height=»86″ />При извлечении квадратного корня из значения данной характеристики можно получить отклонение со стандартной величиной.

Значение вариации

gantbpm.ru/wp-content/uploads/formula-6.avif» alt=»» width=»116″ height=»49″ />Коэффициент корреляции – указывает на взаимосвязь переменных, которая состоит в отклонении среднего значения при изменении любой из других:

gantbpm.ru/wp-content/uploads/formula-7.avif» alt=»» width=»445″ height=»57″ />В данном случае:

gantbpm.ru/wp-content/uploads/formula-8.avif» alt=»» width=»515″ height=»68″ />Если данные характеристики имеют величину, большую нулевого значения, то это означает положительную взаимосвязь между существующими переменными. При стремлении характеристик к 1, связь усиливается. Если R=1, это означает, что взаимосвязь имеет линейный характер.

Во время анализа рисков на первом этапе определяются границы, в пределах которых могут изменять свои значения «рисковые» факторы. На следующем этапе выполняются расчеты при имеющихся допущениях изменений переменных в заданном на первом этапе пределе. Проведенные расчеты помогают в оценке возможности возникновения различных рисков при выборе тех или иных вариантов развития.